Скачивание идёт с того же домена, что и эта страница, — файл не пересылается третьим сторонам.
При первом запуске Android спросит разрешение на установку из неизвестных источников — это обычный шаг для файла, полученного не из Play.
Windows может предупредить, что установщик не подписан сертификатом разработчика. Так и есть: подпись стоит на самом Electron-приложении, а сборщик не меняет исполняемый файл, чтобы Smart App Control не блокировал запуск. Предупреждение снимается кнопкой «Выполнить».
Версии для Google Play и Microsoft Store готовятся к подаче — тогда появится вторая кнопка, «В магазине».